Il test, spiega la Bce, è un esercizio di apprendimento sia per le banche che per le autorità di vigilanza. Mira a identificare le vulnerabilità, le migliori pratiche e le sfide che le banche devono affrontare nella gestione dei rischi legati al clima.
È importante sottolineare, scrive ancora la Bce, che questo non è un esercizio positivo o negativo, né ha implicazioni dirette per i livelli di capitale delle banche. Il test si compone di tre moduli distinti: un questionario sulle capacità delle banche di affrontare test di stress climatico, un’analisi comparativa tra pari per valutare la sostenibilità dei modelli di business delle banche e la loro esposizione alle società ad alta intensità di emissioni e uno stress test dal basso.
Da marzo 2022, le banche sottoporranno alla Bce i propri modelli di stress test sul rischio climatico per la valutazione. Successivamente l’autorità di vigilanza si impegnerà con le banche, fornirà feedback e garantirà risultati equi e coerenti.
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